Современный Сетениль развился из фортифицированного мавританского города периода Алмохада 12 столетия.  Однако если судить по другим соседним городам, история которых насчитывает до 25 тысяч лет, можно сделать вывод, что Сетениль-де-лас-Бодегас был заселен намного раньше. Это была захватывающая арабская крепость, которая неоднократно отражала атаки христианских войск, прежде чем быть завоеванной католическими монархами в 1488 году.

Название города было дано в 15 столетии, когда новые христианские поселенцы в дополнение к поддержанию арабских рощ маслин и миндаля высадили также и виноградники. Маслины и миндаль до сих пор процветают в регионе, в то время как виноградники были стерты с лица земли после заражения насекомыми-паразитами в 1860, когда были уничтожены очень многие виды винограда по всей Европе.

За прошедшие столетия Сетенил также прославился своей мясной продукцией, особенно колбасой чоризо и чердо, которые делают из свинины. Сами же поросята в огромных количествах выпасаются на окружающих город холмах. Помимо мяса город известен также своей выпечкой, в особенности печеньем. Бары и рестораны здесь самые лучшие во всем регионе.